量化对冲:科学的投资策略
稳健收益是我们投资策略的核心。为此,我们首先采用量化分析的科学方法确定交易策略模型,并以程序化工具来实施交易,尽可能消除个人的主观判断对交易的影响。同时,我们采取对冲策略规避市场系统性风险,最大程度地把投资中趋势的不确定性转换成收益的确定性。在此基础上,实际运行的策略还必须在设计上有明确的投资逻辑解释、策略表现上有稳定的可持续性盈利。我们具有持续研发能力的团队不但根据中国市场的特点在传统Alpha量化对冲模型基础上加入了多种改进,还适时采用多策略运作模式来提高收益、降低回撤。此外,我们以独有的量化风险模型为基准,执行事前、事中、事后一整套及时审慎的投资风险管理制度。

良好的业绩表现
在实盘业绩和历史回测上,我们都展现了持续稳定的盈利能力。在不断优化量化模型后,我们的投资组合表现出高夏普比率、低回撤率以及与同期大盘指数相关性极低的特点。
具有持续研发能力的核心团队
涵元的投资团队拥有深厚的学术背景、自主的专业研发能力、丰富的海外和本土的行业经验,同时和境内专业金融机构有深入合作,也与海内外一流高校有多项研究和交流项目,能够迅速掌握行业前沿研究成果、突破策略研发思路、持续研发策略。涵元的技术开发团队更是国内金融系统解决方案领域的一线阵容,曾主导构建国内主要交易所的核心交易、风控、清算系统,强大的自主开发能力支持并且促进了投资策略的研发。

投资策略:关注市场变化和多策略组合
我们关注中国市场的特点和变化,在传统的Alpha量化对冲模型基础上加入了多种改进,并适时采用多策略运作模式,从而提高收益,降低回撤。
全面的风险管理流程
为了最大程度地保护涵元客户和股东的合法权益,保证公司审慎、规范地持续运营,涵元建立了一套全面的风险管理组织框架和监控机制,以防范和控制经营活动中的各种风险。涵元的风险管理流程覆盖到了公司的所有部门和岗位,渗透到各项业务过程和环节,并普遍适用于公司的每一位员工。
公司治理与持续经营
我们致力于以更审慎的态度、更专业的方法为投资者创造长期、稳定的收益,同时实现公司的持久发展。因此,我们把全面的风险管理放在投资之前,并且尤其注重公司规范治理。